如何证明在均值-方差效用下,论证任意一个有效投资策略都可以由两个不同的有效复制组合

1. 如何证明在均值-方差效用下,论证任意一个有效投资策略都可以由两个不同的有效复制组合

亲，您好很高兴为您解答：如何证明在均值-方差效用下,论证任意一个有效投资策略都可以由两个不同的有效复制组合答：在均值方差效用下，论证任意一个有效投资策略都可以由两个不同的 有效组合复制。偏好关系的一致性公理。都可以由这两个分离的点所代表的有效组合的线性组合生成。 一个决定买入既定风险-收益特征的均值方差效率资产组合的投资者，【摘要】
如何证明在均值-方差效用下,论证任意一个有效投资策略都可以由两个不同的有效复制组合【提问】
亲，您好很高兴为您解答：如何证明在均值-方差效用下,论证任意一个有效投资策略都可以由两个不同的有效复制组合答：在均值方差效用下，论证任意一个有效投资策略都可以由两个不同的 有效组合复制。偏好关系的一致性公理。都可以由这两个分离的点所代表的有效组合的线性组合生成。 一个决定买入既定风险-收益特征的均值方差效率资产组合的投资者，【回答】
论证如果一个投资者是严格风险厌恶的，在风险厌恶程度和风险资产的风险不变的情况下，其对风险资产做多的等价条件是风险资产有正的风险溢价【提问】
亲亲，市场风险溢价=RM-RF=市场的平均收益-无风收益率。这个差额就是表示比无风险收益率多出的为风险而支付的多的收益率【溢酬】。 投资者对风险越厌恶，说明他对风险很敏感，你给他的溢酬要越多，他才会考虑投资这个方案。 如果投资者对风险不厌恶，你给他的溢酬少，他也可能会接受。【回答】